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Os objectivos da Cadeira
Em termos muito gerais, esta cadeira tem
como objectivo fornecer conceitos teóricos fundamentais para análise de
fenómenos sujeitos a incertezas. Pretende-se que ao terminarem a cadeira os
alunos estejam aptos a construir modelos matemáticos para diversos fenómenos
aleatórios que evoluem ao longo do tempo.
◈ Programa Resumido
1. Conceitos Gerais sobre Processos Estocásticos
2. Cadeias de Markov em Tempo Discreto
3. Processos de Ramificação (Processo de Galton-Watson)
4. Cadeias de Markov em Tempo Contínuo. Processo de Poisson
5. Processos de Nascimento e Morte
6. Introdução às Filas de Espera
◈ Bibliografia
Karlin, S. e Taylor, H. M. (1990).
A First Course in Stochastic Processes, 2nd ed., Academic Press, New York.
Ross, S. M. (1996). Stochastic Processes. 2nd ed., Wiley, New York.
Feller, W. A. (1968). An Introduction to Probability Theory and its Applications.
Vol. I (3{nd} ed.) e Vol. II (2nd ed.), New York.
Parzen, E. (1962). Stochastic Processes. Hoden-Day, San Francisco.
Resnick, S. I. (1992). Adventures in Stochastic Process. Birkhauser,
Boston.
◈ Avaliações
2ª Frequência + Exame: 16/01/2006