◈
Os objectivos da Cadeira
Pretendem-se, no âmbito desta cadeira, que o aluno
esteja munido de uma série de ferramentas (teóricas e práticas)
de modo a estar apto a modelar um dado fenómeno que evolui ao longo do tempo
(estacionário ou não). Através dos softwares SPSS e Excel irá proceder-se à modelação (e à previsão a partir
do(s) modelo(s) ajustado(s)) de
várias séries temporais reais, estacionárias ou não estacionárias.
◈ Programa Resumido
1. Introdução ao estudos das
séries temporais
2. Introdução aos Processos Estocásticos
3. Processos lineares estacionários: Processos ARMA unidimensionais
4. Processos lineares não-estacionários: Processos ARIMA e SARIMA
5. Modelação de processos estacionários e não-estacionários
6. Análise espectral de processos estacionários
7. Modelos de função de transferência e de intervenção
8. Estudo de alguns exemplos através do software SPSS
Observação. O item 7 será abordado consoante a disponibilidade de tempo,
nunca colocando em causa a realização do item 8.
◈ Bibliografia
Alpuim,
T. (2003). Séries Temporais. Sebenta da Associação dos Estudantes da
Faculdade de Ciências de Lisboa, 4ª edição.
Brockwell, P. e Davis, R. (1991). Time Series: Theory and Methods.
Springer-Verlag: New York, 2ª edição.
Fuller, W. A. (1976).
Introduction to Statistical Time Series. John Wiley& Sons, New York.
Murteira, B., Muller, D. e Turkman, F. (1993). Análise de Sucessões
Cronológicas. McGraw-Hill: Portugal.
◈ Avaliações
Exame de Época Especial: 15/09/2005